헐 이동 평균(HMA)으로 코인 퀀트 투자하기! (백테스트 검증)

오늘은 '헐 이동평균선(Hull Moving Average, 이하 HMA)'를 활용하여 시가총액 상위 코인들을 투자하는 전략에 대해 알아보겠습니다. 

 

지난 글에서는 '단순 이동 평균(simple moving average, 이하 SMA)'과 '지수 이동 평균(Exponential moving average, EMA)'를 이용해서 백테스트 진행했습니다. 

 

각각의 이동 평균선 계산 방법이 다르기 때문에, 그 성과 역시 코인 별로 상이했습니다.

 

이번에는 HMA로 범위를 넓혀서 백테스트를 진행해보고자 합니다. 

 

HMA에 대해 간단하게 설명하면 다음과 같습니다!

Hull Moving Average (HMA)는 Alan Hull이 개발한 기술적 지표로, 이동 평균의 지연 문제를 줄이고, 매끄러운 가격 추세를 더 빠르게 반영하도록 설계되었습니다.

HMA는 주로 주식, 외환, 선물 등 다양한 금융 시장에서 가격 변동을 분석하는 데 사용됩니다.

HMA는 전통적인 이동 평균(MA)보다 신호를 더 빠르게 포착하면서도 노이즈를 최소화하는 특징이 있습니다.

 

 

위 설명에 따라, HMA는 SMA보다 더 빠르게 최근 추세를 포착할 수 있습니다. (EMA에 유사한 특징이 있죠)

 

두 이동 평균선 간의 정성적인 차이를 설명하자면, HMA가 보다 매끄러운 움직임을 보여준다는 것입니다. (적은 노이즈)

 

이번 게시글에서는 코인의 가격이 HMA를 상향 돌파할 때 매수하는 전략을 다뤄보겠습니다.

 

총 11개 코인에 대해 5개 HMA(10일, 30일, 50일, 100일, 120일)를 적용하여 55개 백테스트를 진행했습니다.

 

그 중 각 코인별로 가장 효과적이었던 전략을 소개해드리겠습니다!

 

 

 

* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 인사이트를 공유하는 게시글입니다.

* 투자에 대한 권유가 아니며, 본 게시물이 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.

 

HMA는 어떻게 계산하지?    

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먼저 HMA를 계산하는 방법에 대해 설명드리겠습니다. 

 

1단계: 절반 길이의 가중 이동 평균 계산 (WMA(기간/2))

주어진 기간의 절반 길이로 가중 이동 평균 (WMA)을 계산합니다.

 

2단계: 원래 길이의 가중 이동 평균 계산 (WMA(기간))

주어진 기간으로 가중 이동 평균 (WMA)을 계산합니다.

3단계: 차이 계산

절반 길이의 WMA를 두 배로 하고 원래 길이의 WMA를 뺀 값을 계산합니다.

Difference = 2 * WMA(기간/2) - WMA(기간)

4단계: 제곱근 길이의 가중 이동 평균 계산 (WMA(sqrt(기간)))

3단계에서 계산한 차이에 대해 주어진 기간의 제곱근 길이로 가중 이동 평균 (WMA)을 다시 계산합니다.

HMA = WMA(sqrt(기간)) 적용된 값 [ 2 * WMA(기간/2) - WMA(기간) ]

 

위와 같이 계산한 HMA를 SMA, EMA와 비교하면 다음과 같이 나타납니다.

 

HMA, EMA, SMA 비교 사진

 

백테스트 전략  

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백테스트 해볼 전략은 다음과 같습니다.

백테스트 기간	백테스트 최대 기간
매수 조건	(일봉 기준 OO일 HMA보다 가격 높을 때) and (일봉 기준 12일 RSI가 50 이상일 때)
매도 조건	매수 조건 해당되지 않을 시.

 

코인의 가격이 HMA를 상향 돌파할 때 매수가 이루어지고 하향돌파하면 매도를 하게 되는, 상승 추세 추종 전략입니다.

 

RSI(상대 주가 강도) 역시 12일 기준 50 이상인 조건을 만족해야 합니다.

 

앞서 언급했다시피, 총 5개 이동평균선으로 백테스트를 진행했습니다.

• 10일 EMA
• 30일 EMA
• 50일 EMA
• 100일 EMA
• 120일 EMA

백테스트 대상 코인 목록은 다음과 같습니다. (티커 기준) 총 11개입니다.

• ADA
• ATOM
• AVAX
• BNB
• BTC
• DOGE
• LINK
• MATIC
• SHIB
• SOL
• XRP

백테스트 조건 설정   

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백테스트는 '퀀터스'를 이용해 진행했습니다.

 

퀀터스란 주식과 코인의 백테스트 및 자동 매매를 지원하는 통합형 퀀트 플랫폼입니다!

 

퀀터스를 직접 이용해보고 싶으신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다!

 

퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!)

 

BNB 코인 백테스트 조건 설정

 

 

백테스트 결과 

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아래는 백테스트 결과입니다.

 

꽤 괜찮은 수익률을 거둔 코인들이 보이는데요, 그중에서 솔라나(SOL)가 압도적인 것으로 보입니다.

 

솔라나는 무슨 이동평균선을 사용하든 결과가 좋게 나와서 좀 이상하긴 하네요.

 

그 외에 아발란체(AVAX)와 바이낸스 코인(BNB)가 엄청 좋은 결과가 나왔네요.

 

전체적으로 HMA를 사용했을 때 MDD가 SMA나 EMA를 사용했을 때보다 낮은 느낌이 듭니다. (좀 더 안전하게 투자할 수 있는?)

 

수익도 좋은 것 같구요. 

 

요즘 5분 봉 기준 선물 자동 매매를 테스트해보는 중인데, HMA가 단타에서 정말 잘 먹히는거 같습니다!

 

코인 종목	CAGR(%)	MDD(%)	백테스트 조건	백테스트 기간	백테스트 프로그램
ADA	86.08	-45.06	HMA 10일 이상+RSI 12일 50 이상	18.04.18~24.04.16	퀀터스
ATOM	28.26	-70.64	HMA 100일 이상+RSI 12일 50 이상	19.04.30~24.04.16	퀀터스
AVAX	349.05%	-59.92%	HMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	20.09.23~24.04.16	퀀터스
BNB	206.03%	-45.83%	HMA 10일 이상+RSI 12일 50 이상	17.11.07~24.04.16	퀀터스
BTC	53.21%	-56.72%	HMA 100일 이상+RSI 12일 50 이상	2017.08.18~24.04.19	퀀터스
DOGE	166.30%	-66.26	HMA 100일 이상+RSI 12일 50 이상	19.07.06~24.04.16	퀀터스
LINK	70.50%	-71.47%	HMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	19.01.17~24.04.16	퀀터스
MATIC	124.77%	-79.52%	HMA 100일 이상+RSI 12일 50 이상	19.04.27~24.04.16	퀀터스
SHIB	193.45	-44.45	HMA 120일 이상+RSI 12일 50 이상	21.05.11~24.04.16	퀀터스
SOL	364.69%	-71.42%	HMA 120일 이상+RSI 12일 50 이상	2020.08.12~2024.04.16	퀀터스
XRP	78.91%	-48.84%	HMA 10일 이상+RSI 12일 50 이상	2018.05.05~24.04.16	퀀터스

 

 

EMA와 SMA를 이용한 백테스트 결과도 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고해주시길 바랍니다!

 

지수 이동 평균은 코인 투자에서 단순 이동 평균보다 효과적일까? (퀀터스 백테스트)

 

단순 이동평균선 + RSI로 코인 투자하기! (퀀터스 코인 백테스트)

 

 

퀀터스 백테스트 결과지 무료 공유! 

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이 포스팅에서는 백테스트 결과 CAGR과 MDD 2가지로 간단하게 나타냈지만, 퀀터스 코인을 직접 이용하시면 아래와 같이 자세한 백테스트 결과지를 다운로드하실 수 있습니다.

 

혹시 퀀터스 이용을 고민하고 계실 분들을 위하여, 

 

그리고 제 블로그를 찾아주신 분들을 위하여 HMA 활용 전략 중 가장 좋은 성과를 보인 바이낸스(BNB) 코인의 백테스트 결과지를 공유하겠습니다!!

 

앞으로 좋은 전략들을 포스팅할 예정이니, 제 블로그에 놀러오셔서 백테스트 결과를 무료로 공유 받으시길 바랍니다!

 

BNB 코인 HMA 투자 전략.html

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