단순 이동평균선 + RSI로 코인 투자하기! (퀀터스 코인 백테스트)

투자하시는 분들이 차트를 보실 때 이동평균선과 RSI를 참 많이 참고하시는걸로 알고 있습니다.

 

저 역시 많이 참고하는데요, 차트를 분석할 때 흔히들 이동평균선을 지지선 등으로 활용하곤 합니다.

 

또한 RSI 역시 일간, 주간, 월간 별로 자산이 과열 상태인지 과매도 상태인지 판단하는 지표로 사용합니다.

 

그렇다면, 단순 이동평균선(이하 'SMA')과 RSI를 기계적으로 적용하여 코인을 투자한다면 어떨까요?

 

 

이런 의문을 직접 해결해보고자, 주식과 코인 범용 백테스트 프로그램 '퀀터스'를 이용하여 11개 코인에 대해 백테스트를 진행해보았습니다.

 

그 결과, 일부 코인에서 상당히 좋은 투자 전략을 얻을 수 있었는데요, 지금 바로 알아보겠습니다!

 

 

 

* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 인사이트를 공유하는 게시글입니다.

* 투자에 대한 권유가 아니며, 본 게시물이 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.

 

백테스트 전략  

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백테스트 해볼 전략은 다음과 같습니다.

백테스트 기간	백테스트 최대 기간
매수 조건	(일봉 기준 OO일 SMA보다 가격 높을 때) and (일봉 기준 12일 RSI가 50 이상일 때)
매도 조건	매수 조건 해당되지 않을 시.

 

코인의 경우 변동성이 큰 자산이기에 손실을 어느 정도 줄이기 위해 SMA보다 높을 때 매수하도록 설정했습니다.

 

즉, SMA를 상향 돌파할 때 매수가 이루어지고 하향돌파하면 매도를 하게 됩니다.

 

또한 RSI 역시 12일 기준 50 이상이어야 합니다. 

 

사실 코인 별로 잘 통하는 이동평균선이 다르기 때문에, 총 5개 이동평균선으로 백테스트를 진행했습니다.

• 10일 SMA
• 30일 SMA
• 50일 SMA
• 100일 SMA
• 120일 SMA

백테스트 대상 코인 목록은 다음과 같습니다. (티커 기준) 총 11개입니다.

• ADA
• ATOM
• AVAX
• BNB
• BTC
• DOGE
• LINK
• MATIC
• SHIB
• SOL
• XRP

백테스트 조건 설정   

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간단하게 퀀터스에서 백테스트 조건 설정하는 화면을 보여드리고 넘어가겠습니다.

 

백테스트 조건 설정

 

 

백테스트 결과 

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아래는 백테스트 결과입니다.

 

보시다시피, 솔라나 코인과 아발란체 코인에서 놀라운 수익률을 거뒀음을 알 수 있습니다.

 

바이낸스 코인과 시바이누 코인에서도 꽤 괜찮은 수익률을 거두긴 했지만, MDD가 높은 것에 비해서는 조금 아쉬운 CAGR 입니다. 

 

코인 종목	CAGR(%)	MDD(%)	백테스트 조건	백테스트 기간	백테스트 프로그램
ADA	104.39%	-56.43%	SMA 100일 이상 and RSI 12일 50 이	18.04.18~24.04.16	퀀터스
ATOM	27.67%	-62.28%	SMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	19.04.30~24.04.16	퀀터스
AVAX	233.61%	-53.5%	SMA 10일 이상+RSI 12일 50 이상	20.09.23~24.04.16	퀀터스
BNB	174.7%	-70.33%	SMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	17.11.07~24.04.16	퀀터스
BTC	66.62%	-66.24%	SMA 50일 이상+RSI 12일 50 이상	2017.08.18~24.04.19	퀀터스
DOGE	139.09%	-69.42%	SMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	19.07.06~24.04.16	퀀터스
LINK	93.6%	-74.63%	SMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	19.01.17~24.04.16	퀀터스
MATIC	151.87%	-71.95%	SMA 10일 이상+RSI 12일 50 이상	19.04.27~24.04.16	퀀터스
SHIB	132.56%	-62.48%	SMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	21.05.11~24.04.16	퀀터스
SOL	317.93%	-57.31%	SMA 50일 이상+RSI 12일 50 이상	2020.08.12~2024.04.16	퀀터스
XRP	48.99%	-49.55%	SMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	2018.05.05~24.04.16	퀀터스

 

 

 

퀀터스 백테스트 이용 방법  

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이 포스팅에서는 백테스트 결과를 간단하게 나타냈지만, 퀀터스 코인을 직접 이용하시면 아래와 같이 자세한 백테스트 결과지를 다운로드하실 수 있습니다.

 

직접 퀀터스 코인을 백테스트해보고 싶으시다면, 아래 잘 정리된 링크를 통해 제품 구입을 고려하시길 바랍니다!

 

앞으로 괜찮은 전략들을 포스팅할 예정이니, 제 블로그에 놀러오셔서 백테스트 결과를 무료로 공유 받으셔도 좋습니다! 

 

 

퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!)

 

 

퀀터스 코인 백테스트 결과지 1

퀀터스 코인 백테스트 결과지 2