지수 이동 평균은 코인 투자에서 단순 이동 평균보다 효과적일까? (퀀터스 백테스트)

오늘은 '지수 이동평균선(Exponential Moving Average, 이하 EMA)'를 활용하면 코인 시장에서 돈을 벌 수 있을지에 대해 알아보겠습니다.

 

지난 글에서는 '단순 이동 평균(simple moving average, 이하 SMA)'를 이용해서 백테스트 했었는데요, 

 

아발란체, 솔라나 등 일부 코인에서 좋은 성과를 낼 수 있었습니다.

 

하지만 EMA는 좀 생소하신 분들도 있을텐데요, EMA는 아래와 같이 간단하게 정리할 수 있습니다.

 

EMA란 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 주가의 평균을 계산한다.

따라서 SMA에 비해 시장의 최신 변동성을 더 빠르게 반영하며,

이로 인해 단기 추세를 포착하는데 많이 사용된다.

 

이번 글에서 테스트해볼 전략은 역시 EMA보다 주가가 높을 때 투자를 하는 것인데요, 

 

상승 추세의 코인에 롱포지션을 구축해서 수익을 추구하는 전략입니다!

 

총 11개 코인에 대해 5개 EMA(10일, 30일, 50일, 100일, 120일)를 적용하여 55개 백테스트를 진행했습니다.

 

그 중 각 코인별로 가장 효과적이었던 전략을 소개해드리겠습니다!

 

 

 

* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 인사이트를 공유하는 게시글입니다.

* 투자에 대한 권유가 아니며, 본 게시물이 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.

 

EMA란?   

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먼저 EMA에 대해 설명하도록 하겠습니다.

 

EMA는 주가 이동평균과 계산 방법이 좀 다른데요, 아래와 같은 단계를 거쳐 계산됩니다.

 

 

1. 초기 EMA 설정

 이 때 초기 EMA는 보통 첫날의 종가로 시작하거나, 초기 며칠 간의 데이터를 사용하여 SMA를 계산하여 사용합니다.

 

.2 두번째 EMA 값부터는 아래 공식으로 계산

EMA_today =   (²/_{N + 1}) × (Price_today - EMA_yesterday) + EMA_yesterday

여기서 N은 이동평균을 계산할 기간의 수입니다. (Ex: 10일 EMA -> N=10)

 

아래는 EMA와 SMA를 비트코인 차트에 동시에 설정한 모습인데요, 

 

상승 구간에서는 EMA(굵은 파락색)가 더 빠르게 올라가고, 하락 구간에서는 EMA가 더 빠르게 내려가는 것을 볼 수 있습니다.

 

즉, SMA보다 추세 전환에 민감한 것을 알 수 있습니다!

 

EMA와 SMA 추세

 

 

백테스트 전략  

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백테스트 해볼 전략은 다음과 같습니다.

백테스트 기간	백테스트 최대 기간
매수 조건	(일봉 기준 OO일 EMA보다 가격 높을 때) and (일봉 기준 12일 RSI가 50 이상일 때)
매도 조건	매수 조건 해당되지 않을 시.

 

위 조건에 의해, 가격이 EMA를 상향 돌파할 때 매수가 이루어지고 하향돌파하면 매도를 하게 됩니다.

 

이와 동시에 RSI 역시 12일 기준 50 이상인 조건을 만족해야 합니다.

 

앞서 언급했다시피, 총 5개 이동평균선으로 백테스트를 진행했습니다.

• 10일 EMA
• 30일 EMA
• 50일 EMA
• 100일 EMA
• 120일 EMA

백테스트 대상 코인 목록은 다음과 같습니다. (티커 기준) 총 11개입니다.

• ADA
• ATOM
• AVAX
• BNB
• BTC
• DOGE
• LINK
• MATIC
• SHIB
• SOL
• XRP

백테스트 조건 설정   

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퀀터스에서 해당 전략에 맞게 조건 설정을 한 모습입니다.

 

여기서 퀀터스란 주식과 코인의 백테스트 및 자동 매매를 지원하는 통합형 퀀트 플랫폼입니다!

 

퀀터스를 직접 이용해보고 싶으신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다!

 

퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!)

 

솔라나 조건 설정

 

 

백테스트 결과 

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아래는 백테스트 결과입니다.

 

꽤 괜찮은 수익률을 거둔 코인들이 보이는데요, 

 

솔라나(SOL)가 가장 좋은 수익률을 보였고, 아발란체(AVAX)가 그 뒤를 이었습니다.

 

BNB와 MATIC도 좋은 성과를 보여줬네요

 

지난 단순 이동평균선 전략에서도 솔라나가 가장 성과가 좋았는데, 

 

이번 전략에서도 CAGR 323.58%로 앞도적인 성과를 보여줬습니다.

 

코인 종목	CAGR(%)	MDD(%)	백테스트 조건	백테스트 기간	백테스트 프로그램
ADA	102.94%	-59.79%	EMA 100일 이상+RSI 12일 50 이상	18.04.18~24.04.16	퀀터스
ATOM	20.49%	-72.15%	EMA 100일 이상+RSI 12일 50 이상	19.04.30~24.04.16	퀀터스
AVAX	232.53%	-55.68%	EMA 10일 이상+RSI 12일 50 이상	20.09.23~24.04.16	퀀터스
BNB	195.05%	-65.16%	EMA 50일 이상+RSI 12일 50 이상	17.11.07~24.04.16	퀀터스
BTC	63.71%	-60.78%	EMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	2017.08.18~24.04.19	퀀터스
DOGE	134.83%	-65.10%	EMA 50일 이상+RSI 12일 50 이상	19.07.06~24.04.16	퀀터스
LINK	76.50%	-67.85%	EMA 10일 이상+RSI 12일 50 이상	19.01.17~24.04.16	퀀터스
MATIC	161.87%	-68.88%	EMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	19.04.27~24.04.16	퀀터스
SHIB	86.91%	-72.77%	EMA 120일 이상+RSI 12일 50 이상	21.05.11~24.04.16	퀀터스
SOL	323.58%	-65.76%	EMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상	2020.08.12~2024.04.16	퀀터스
XRP	71.46%	-41.27%	EMA 10일 이상+RSI 12일 50 이상	2018.05.05~24.04.16	퀀터스

 

위 성과를 단순 이동평균선 전략과 비교하면, 

 

BNB, MATIC, SOL, XRP 4개 코인에서 더 좋은 결과를 얻을 수 있었습니다.

 

나머지 코인의 경우, 단순 이동평균선 전략이 더 잘 먹혔음을 알 수 있습니다. 

 

지난 백테스트 결과는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.

 

단순 이동평균선 + RSI로 코인 투자하기! (퀀터스 코인 백테스트)

 

 

 

 

퀀터스 백테스트 결과지 무료 공유! 

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이 포스팅에서는 백테스트 결과 CAGR과 MDD 2가지로 간단하게 나타냈지만, 퀀터스 코인을 직접 이용하시면 아래와 같이 자세한 백테스트 결과지를 다운로드하실 수 있습니다.

 

혹시 퀀터스 이용을 고민하고 계실 분들을 위하여, 

 

그리고 제 블로그를 찾아주신 분들을 위하여 EMA 활용 전략 중 가장 좋은 성과를 보인 솔라나(SOL) 코인의 백테스트 결과지를 공유하겠습니다!!

 

앞으로 좋은 전략들을 포스팅할 예정이니, 제 블로그에 놀러오셔서 백테스트 결과를 무료로 공유 받으셔도 좋습니다! 

 

솔라나(SOL) 지수이동평균 전략.html

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