강환국 작가님 코인(Crypto) 예시 전략 백테스트 직접 해보기! (feat. 퀀터스)

바야흐로, 코인도 백테스트를 통해서 투자할 수 있는 시대가 열렸습니다.

 

평소 제가 즐겨보는 투자 채널 중 하나가 강환국 작가님이 운영하시는 '할 수 있다 퀀트투자(이하 '할투')'입니다. 

 

해당 유튜브를 통해, 퀀트 투자 플랫폼인 '퀀터스'에서 코인 백테스트 기능의 베타 테스트를 진행하고 있다는 것을 알게 되었습니다.

 

6월 초쯤 정식 버전이 출시될 것으로 예상되는데요, 저는 평소에 퀀터스 프로그램을 이용하고 있었기에 강환국 작가님의 코인 예시 전략을 백테스트 해보았습니다!

 

총 15개 코인에 대해서 전략을 테스트해보았는데요, 솔라나(SOL)의 경우 CAGR 87.45%!!를 달성할 수 있었습니다! 

 

자 그러면 거두 절미하고 백테스트 내용을 공유해보겠습니다!

 

* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 인사이트를 공유하는 게시글입니다.

* 투자에 대한 권유가 아니며, 본 게시물이 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.

 

백테스트 조건 설정 

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제일 먼저 백테스트 조건(롱 포지션 조건, 백테스트 기간, 코인, 기준 봉 등)을 설정해야 하는데요, 

 

아래와 같이 퀀터스 코인 웹사이트에 접속하여 설정하면 됩니다.

 

참고로 퀀터스 베타 테스트는 퀀터스 백테스트 이용권을 구입하신 분들만 이용이 가능합니다!!

 

퀀터스를 직접 이용하고자 하시는 분들은 아래 링크를 참고해주시기 바랍니다!

 

퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!)

 

백테스트 조건 설정

 

 

전략 설명  

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아래는 이번에 백테스트한 전략입니다. 

백테스트 기간	최대
매수 조건(롱포지션)	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]
매도 조건(숏포지션)	X

 

숏포지션 없이 롱포지션만을 구축하는 전략입니다.

 

1) 10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA(Hull moving Average)보다 가격이 높아야 합니다.

2) 5일 HMA보다는 가격이 낮아야합니다.

 

즉, 단기~장기 이동평균선보다 가격이 높지만, 5일 이동평균선보다는 가격이 낮은 상황에서 매수를 진행하는 것입니다.

 

단기 눌림목을 노리는 투자 전략이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 

 

 

백테스트 결과 

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코인 종목	CAGR(%)	MDD(%)	백테스트 조건	백테스트 기간	백테스트 프로그램
BTC	12.61%	-33.09%
ETH	19.37%	-41.45%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	2017.08.18~24.04.16	퀀터스
XRP	10.33%	-53.54%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	2018.05.05~24.04.16	퀀터스
SOL	87.45%	-27.43%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	2020.08.12~2024.04.16	퀀터스
ADA	28.06%	-40.99%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	18.04.18~24.04.16	퀀터스
ATOM	14.36%	-54.16%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	19.04.30~24.04.16	퀀터스
AVAX	36.71%	-63.85%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	20.09.23~24.04.16	퀀터스
BNB	18.30%	-46.73%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	17.11.07~24.04.16	퀀터스
DOGE	59.16%	-51.53%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	19.07.06~24.04.16	퀀터스
DOT	21.77%	-26.64%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	20.08.19~24.04.16	퀀터스
LINK	32.99%	-59.61%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	19.01.17~24.04.16	퀀터스
LTC	17.76%	-42.82%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	17.24~24.04.16	퀀터스
RNDR	65.40%	-37.26%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	21.11.28~24.04.16	퀀터스
SHIB	90.37%	-32.76%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	21.05.11~24.04.16	퀀터스
TRX	31.93%	-37.10%	5일 HMA 100 이하, [10일, 30일, 50일, 100일, 150일 HMA 100 이상]	18.06.12~24.04.16	퀀터스

 

위는 15개 코인에 대해 진행한 백테스트 결과입니다.

 

SOL, DOGE, RNDR, SHIB 코인에서 좋은 성과를 거뒀음을 알 수 있습니다.

 

퀀터스에서 백테스트를 진행하시면 아래와 같이 상세한 백테스트 결과지를 다운로드 받으실 수 있습니다.

 

백테스트 결과 1

백테스트 결과 2

 

퀀터스 프로모션 

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현재 퀀터스 코인의 프로모션이 진행 중인데요, 만약 코인 퀀트 투자를 직접해보고 싶으시다면 아래 링크를 통해 상품을 살펴보시기 바랍니다!

 

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